风险定量分析的方法篇1
【关健词】项目；风险；风险评价方法
一、引言
现代项目具有一次性、投资大、周期长、要求高等特点，其过程是在复杂的自然和社会环境中进行，受众多因素的影响，是一个充满各种风险的过程。项目风险有些是和项目自身特点密切关联，有些可能是承包商管理混乱引起，有些则可能是外部环境变化所致。为避免和减少损失，了解项目的风险源，在评价基础上，建立风险防范预案十分重要。对项目风险评价理论和方法的研究一直是风险管理界的热门课题，本文主要讨论项目风险评价中几种常用的方法。
二、风险定性评价方法
风险定性评价方法是一种典型的模糊评价方法，评价人利用一些经验做法，快速地对项目风险进行估计，并采取防范措施。
（一）主观估计法
主观估计法就是用主观概率对风险进行估计，所谓主观概率是根据对某事件是否发生的个人观点，取一个0―1之间的数值来描述事件的发生可能性和发生后所带来的后果。因此，主观估计法常表现为某人对风险事件发生的概率和带来的后果做出迅速的判断，这种判断比客观全面的显性信息判断所需的信息量要少。虽然主观估计是由专家或风险决策人员利用较少的统计信息做出的估计，但它是根据个人或集体的合理判断，加上经验和科学分析所得，因此在应用中有一定成效。
主观估计法主要适用于资料严重不足或根本无可用资料的情况，对于那些不能进行多次实验的事件，主观估计法常常是一种可行的方法，使用这种方法关键是要有经验丰富的项目风险分析人员。
（二）模糊数学法
风险的不确定性常常是模糊的，所以模糊数学方法可用于风险评价和分析。在风险评价过程中，有很多影响因素的性质和活动无法用数字来定量地描述，他们的结果也是含糊不清的，无法用单一的准则来判断。为了解决这一问题，美国学者L・a・Zadeth于1965年首次提出模糊集合的概念，对模糊行为和活动建立模型。模糊数学从二值逻辑的基础上转移到连续逻辑上来，把绝对的“是”与“非”变为更加灵活的东西。在相当的限度上去相对地划分“是”与“非”，这并非是数学放弃它的严格性去造就模糊性，相反是以严格的数学方法去处理模糊现象。
（三）蒙特卡罗模拟法
蒙特卡罗方法又称随机抽样技巧或统计试验方法，它是估计经济风险和工程风险常用的一种方法。蒙特卡罗风险模拟法的基本思想是将待求的风险变量当作某一特征随机变量。通过某一给定分布规律的大量随机数值，解算出该数字特征的统计量，作为所求风险变量的近似解。
蒙特卡罗风险模拟法全面考虑风险事件的风险因素，可以直接处理每一个风险因素的不确定性，使决策更加合理和准确，它是一种多元素变化的方法，在模拟过程中，可以编制计算机软件对模拟过程进行处理，大大节约了时间，此方法较注重对风险因素相关性的识别和评价，这给使用此法带来了难度和困难，通常费用也较高，但它对概率的分析偏差一般最小，从整个工程项目的经济性上，将是最节省的方法之一。无论在理论上，还是在操作上都较前几种方法有所进步，因此比较适合在大中型项目中应用。
（四）故障熟分析法
故障熟分析方法是上世纪60年代初由美国贝尔实验室在预测民兵导弹发射随机失效概率时提出的，其后波音公司研制出了Fta的计算机程序，进一步推动Fta的发展。到了60年代中期，随着概率风险估计在核电站安全分析中的应用，故障树方法成为主要的定性分析方法。
三、风险定量评价方法
对项目风险进行定量评价，使分析目标更加具体，可信度更高，可为风险决策分析提供科学的数据。
（一）决策树法
决策树法，简称Dta，适用于未来可能有几种不同情况，并且各种情况出现的概率可以根据资料来推断的情况。决策树把可选方案及有关随机因素有序表现出来而形成的一个树。决策者根据决策树所构造出来的决策过程的有序图示，不但统观决策过程全局，而且能在此基础上对决策过程进行合理分析、计算和比较，从而作出择优决策。
决策树的模型图：为决策结点：是决策树的根基，它表示决策问题的起点。为状态结点：是决策方案分枝的终点，又是一个备选方案可能遇到的自然状态的起点。为结果点：表示执行某一方案在某一自然状态发生时可能达到的结果。通常指盈利额和亏损额。
决策树分析方法的步骤：（1）画出决策树：画法：从左至右分阶段展开。顺序依此为：分析决策点、备选方案（方案枝）、各方案所面临的自然状态（状态节点、概率分枝）及其概率、各方案在不同自然状态下的损益值。（2）推算各备选方案的期望值：备选方案的期望值沿决策数的反方向自右至左计算。（3）方案选择：比较不同方案的期望值，从中选择收益最大或损失最小的方案为最佳方案。
（二）敏感性分析
敏感性分析是针对潜在的风险性，研究项目各种不确定因素变化一定幅度时，计算其主要经济指标变化率及敏感程度的一种方法。进行敏感性分析，一般是分析项目的内部收益率随不确定因素变化的情况。从中找出对项目影响较大的因素，然后绘出敏感性分析图，分析敏感度，找出不确定因素变化的临界值，即最大允许的变化范围。
敏感性分析步骤：（1）选定不确定因素，并设定这些因素的变动范围；（2）确定分析指标；（3）进行敏感性分析；（4）绘制敏感性分析图；（5）确定变化的临界点。
（三）影响图
影响图（influenceDiagrams，iD）是表示决策问题中决策、不确定性和价值的新型图形工具，影响图是一个由终点集和弧集构成的有向图。只有随机结点的影响图称为概率影响图。概率影响图是影响图的一种特殊形式，它将概率论和影响图理论结合，专门处理随机事件间的相互关系，对随机事件进行概率推理，并在推理过程中对事件发生的概率及其依赖与其它事件的发生概率做出完整的概率评估。影响图是复杂的不确定性决策问题的一种新颖有效的图形表征语言，数学概率完整，关于概率估计、备选方案、决策者偏好和信息状态说明完备，具有决策树不可比拟的优点。
（四）贝叶斯方法
英国学者t.贝叶斯1763年在《论有关机遇问题的求解》中提出一种归纳推理的理论，后被一些统计学者发展为一种系统的统计推断方法，称为贝叶斯方法。采用这种方法作统计推断所得的全部结果，构成贝叶斯统计的内容。认为贝叶斯方法是唯一合理的统计推断方法的统计学者，组成数理统计学中的贝叶斯学派，其形成可追溯到20世纪30年代。到50～60年代，已发展为一个有影响的学派。时至今日，其影响日益扩大。
已具备先验概率的情况下，贝叶斯决策过程的步骤为：
（1）进行预后验分析，决定是否值得搜集补充资料以及从补充资料可能得到的结果和如何决定最优对策。（2）搜集补充资料，取得条件概率，包括历史概率和逻辑概率，对历史概率要加以检验，辨明其是否适合计算后验概率。（3）用概率的乘法定理计算联合概率，用概率的加法定理计算边际概率，用贝叶斯定理计算后验概率。（4）用后验概率进行决策分析。
（五）层次分析法
层次分析法，简称aHp，是20世纪70年代由美国学者t.L.Saaty最早提出的一种多目标评价决策方法。其分析的基本原理是：将复杂的问题分解为若干要素，据它们的相互关联度和隶属关系组成一个多层次分析结构模型，并在各要素中比较、判断、计算，以获得不同要素的权重，为方案决策提供依据。
aHp法的建模步骤：（1）对构成评价系统的目的、评价项目（准则及替代方案等要素建立多级递阶的结构模型。（2）在多级递阶结构的模型中，属于同一级的要素应以上一级要素为准则，进行两两比较，根据评价尺度确定其相对重要性，以此建立判断矩阵。（3）通过一定计算，确定各级要素的相对重要度，并检验判断矩阵的相容性是否在允许的误差范围内，对于没有通过相容性检查的判断矩阵，就应该去除。（4）进行综合重要度的计算，对各种替代方案进行排序，从而为决策提供依据。
四、结语
通过以上的分析我们可以知道，不同的方法只能在一定程度上说明问题，要做到科学的决策，应针对不同项目的产业背景，具体到特定项目中去，并针对项目风险所处的不同阶段，对相应方法做适当调整，进而做出判断，而不能一概而论。
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风险定量分析的方法篇2
关键词：风险分析；突发事件；公共卫生
浙江省社会经济发展迅速，已接近发达地区水平，但是由于目前整个社会处于转型时期，社会形势多变，突发事件频发，公共卫生安全受到严重的冲击，已经在很大程度上影响到浙江社会的稳定和经济的可持续健康发展，对浙江人口素质和经济发展水平的提高具有很大阻碍。国务院颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》提出[1]，将继续加大对人口与健康领域的支持力度。浙江省科技"十二五"规划中叶明确指出：在重大战略需求的核心和关键技术研究中，要把食品安全、公共卫生与重大疾病防治放在重要位置。
1风险分析的概念
风险评估是突发事件应急管理中的重要内容，是对突发事件的危害所产生或将产生不良效应的可能性和严重性的客观判断与分析，有助于及早识别公共卫生危害，提供卫生应急决策依据。风险评估包括三个步骤：风险识别、风险分析和风险评价。其中，风险分析是风险评估中的关键一环和核心内容[2]。
2风险分析方法
按分析目的、数据输入与结果输出类型的不同，可将风险分析技术分为定性、半定量及定量技术三大类。
2.1定性分析定性分析是三类方法中原理与操作较简易，但无法给出定量结果的一类分析方法。
2.1.1失效模式与效应分析失效模式与效应分析（failuremodeeffectanalysis，Fmea）是一种以团队操作为基础的，系统性、前瞻性地识别失效模式和机制，预测其影响的技术。基本原理是以失效模式为起点，着眼于整个流程，对全部流程中可能存在的失效模式进行前瞻性地分析，通过对失效模式的严重度、发生率和可检度进行综合评估与指标的量化，明确高风险的失效模式，提出相应的解决策略和措施，从而实现减小风险或消除至可接受水平的目的[3]。该方法的优点是对潜在风险源进行辨识后可实现及时预防，消除危害后果的目的；另外，也可以对于单个风险源进行相对独立的分析。缺点是由于主要是以基于小组的模式开展评价工作，因此工作小组成员的知识和技术水平的高低会在一定程度上制约和影响评价结果的准确性和可靠性；失效模式是方法进行风险分析的基础，然而实际上难以认识全部的失效模式并开展评价；此外，失效模式与效应分析是基于流程的一个前瞻性分析，随着流程和具体步骤的增加，若开始分析时缺乏对流程的准确描述，则发生错误的可能性也相应增加。
2.1.2危险分析与关键控制点危险分析与关键控制点（Hazardanalysisandcriticalcontrolpoint，HaCCp）是一种系统的、前瞻性及预防性的技术，通过测量并监控那些应处于规定限制内的具体特征来确保产品质量、可靠性以及过程的安全性。HaCCp最早主要用于对食品中微生物、化学和物理等危害进行安全控制，是作为控制食源性疾患最为有效的措施，也是国际上共同认可和接受的食品安全保证体系。现在已广泛应用到其他行业，诸如制药、化学、汽车等。以食品安全分析为例，其基本原理是系统分析整个食品供应链中的具体危害，明确控制措施，并通多对潜在危害进行风险控制，从而确保食品的安全[4]。优点在于其可通过对整个流程和关键点的控制，起到对风险危害的预防作用。缺点是只能对系统流程内的潜在风险源进行分析。
2.1.3危险与可操作性分析危险与可操作性分析（HazardandoperabilityStudy，HaZop）是一种综合性的风险识别过程，用于明确可能偏离预期绩效的偏差，并可评估偏离的危害度。最早使用于化工行业工艺过程的危险性分析。该方法以系统工程为基础，通过引导词和标准格式来寻找工艺过程中可能出现的一些偏差，辨识那些可能由于装置、设备等个别引发的潜在危险，从而根据其可能造成的影响大小制定相应对策[5]。优点是分析针对的是工艺流程等状态参数，具有较强的针对性。因而可以对人为因素引起的后果进行预测。缺点是主要依赖于工作小组会议讨论的人工分析方式进行风险分析，效率较低；分析时，若无合适的节点、参数和引导词，则无法较好地开展HaZop风险分析。
2.2半定量分析半定量分析技术结合了定性方法和定量方法的特点，输出以定量结果为主。
2.2.1保护层分析法保护层分析法（thelayerofprotectionanalysismethod，Lopa）是一种特殊事件树形式的风险分析方法，通过评估现有的保护层的可靠性，确定其消除或降低风险的能力[6]。其基本原理是构建保护层，通过对每一保护层的有效性进行分析，将所有保护层联合作用下的事故风险与风险可容忍标准比较，以确定是否有足够的保护层以防止意外事故的发生。优点是作为一种较为快速的半定量风险分析方法，能够有效评估潜在事故发生的频率，确认保护层的有效性，为合理制定和分类风险缩减措施提供科学依据。此外，该方法与HaZop比较不过分依赖于分析人员的知识和经验，因此能相对客观合理地进行风险分析。缺点是该方法本身无法对潜在风险源进行辨识，也无法寻找事故场景，因此需结合其他方法进行。此外，该方法尚缺乏对人因、环境及管理等其他因素影响的分析。
2.2.2Fn曲线一种利用Fn曲线图进行风险分析的方法。其通过区域来表示风险，并可进行风险比较，可用于系统或过程设计以及现有系统的管理。如在评价地址灾害风险性时，Fn曲线通过将地址灾害造成的死亡人数及其累计概率点以对数坐标系统表示，以此表达社会可接受风险的标准[7]。该方法的主要目的是表现事故规模的分布状况，利用事故后果（如伤亡人数）与事件发生的频率（即发生的可能性）绘制Fn曲线图。从Fn曲线图可以引出系统风险是否可容忍的判定标准。优点是考虑了风险分析中的事件后果与事件发生的可能性两大方面，结果简单明了，易理解和易操作。缺点是仅仅只考虑事件后果的严重性和事件发生的可能性两方面，而缺乏对人因、环境、管理等其他可能的影响因素的分析。此外，一般主要以死亡率等简单指标作为事件后果严重性的主要体现。
2.2.3模糊神经网络模糊神经网络是一类自适应的模式识别技术，可通过自身的学习机制主动学习，利用现状信息，对来自不同状态的信息逐一进行训练而形成映射关系。而其中的模糊神经网络则是基于最大最小等简单运算来实现知识的模糊推理的神经网络[8]。作为一种多属性的评价方法，其隶属函数权重的设定存在一定的主观性，因此是一类定性和定量结合的风险分析方法。优点是有机结合了模糊理论和神经网络的各自优势，能够通过模拟人的经验来对风险进行推理和判断，实现定量化处理模糊信息的目的。且具备较高的容错性和模型表达力。缺点是模糊规则的设定、隶属函数的选择、网络结构的设计等完全依赖于建模者的经验知识和能力。
2.2.4Bow-tie法一种简单的图形描述方式，分析了风险从危险发展到后果的各类路径，并可审核风险控制措施。可将其视为分析事项起因的故障树和分析后果的事件树这两种方法的结合体[9]。作为一种结构化方法，其具备了可视化的特点，因此也便于交流和理解。Bow-tie图中心是最不希望发生的事件，左侧是成因（即故障树）及预防措施，右侧是可能的后果（即事件树）和减缓后果措施。也因图形形状被称为领结图或蝴蝶图。优点是该技术将风险辨识、风险分析、风险评估、风险控制和风险管理都在图形中完整的体现出来，具有广泛的适用性。此外，图形直观易理解。缺点是只能考虑环节事件的工作或失效两种状态，不能考虑多态间的假设推理关系。
2.3定量分析定量分析方法对资料与资源的要求较高，输出以定量结果为主。
2.3.1时间序列分析时间序列是按时间顺序排列的一系列被观测数据，因而其包含了系统结构特征及运行规律等潜在信息，可以通过对时间序列进行分析来认识系统的发展规律，从而实现对发展趋势的预测，及对系统重新设计和改造以使其按照新的结构运行等目的。而时间序列分析就是一种根据动态数据揭示系统动态结构和规律的统计方法。优点是可以依靠对历史数据的分析实现对后期变化趋势的预测。也可以进行两个指标见关联性的分析[10]。缺点是只是针对一个指标的时间序列进行分析，因此无法对综合风险进行分析和判断，需与其他风险分析方法结合使用。
2.3.2向量自回归模型向量自回归模型（vectorautoregressivemodel，VaRmodel）是一系列时间序列回归的集合[11]。某一时序的数据变化常常不是单因素的作用结果，是多重因素的共同作用结果。类型上有单变量向量自回归和多变量向量自回归模型。优点是时间序列只能分析一个指标，而VaR实际上是多个指标的融合，即可实现多元时间序列的分析，适用于对多种有相关关系的不同类别时序的模型计算。缺点是VaR模型对于原始数据的分布有严格要求，如必须是平稳时间序列数据，误差的条件均值为零，随机向量必须为遍历平稳过程，且不存在完全多重共线性等。模型分析和预测的准确定和可靠性受原始数据影响较大。此外，通常需与其他方法相结合使用，以规避方法本身的缺陷。
2.3.3信息扩散理论信息扩散理论是一类模糊数学处理方法。其主要目的是通过对样本进行集值化处理，以弥补信息的不足，优化利用样本模糊信息。其基本原理是将一个只有一个观测值的样本变成一个模糊集，然后通过优化利用样本模糊信息来弥补小样本的信息不足问题，从而使信息最大化，得到小概率事件的致险程度，提高了系统的风险识别精度[12]。较常用的模型有正态扩散模型。优点是可操作性强，评价结果意义明确，适用于样本数据少而无法使用传统概率统计方法的情况。缺点是由于仅使用一类指标的单观测值进行模糊处理，因此对事件的风险分析不全面，未能综合考虑多种因素的共同影响，存在一定缺陷。需与其他风险分析方法综合使用。
2.3.4地理信息系统技术地理信息系统技术（GeographicinformationSystem，GiS）作为一种先进的技术手段和地理信息处理与分析工具，GiS技术在风险分析中也得到了越来越多的应用。其本身作为一个技术系统，以地理空间数据库为基础，采用地理模型分析方法，适时提供了多种空间和动态的地理信息，从而为与地理有关的研究和决策服务提供了计算机技术支持[13，14]。优点是作为一类决策支持系统，提高了数据提取和处理分析的效率。结果结合地理信息，在空间分析上具备很强的优势。缺点是作为一类辅助决策技术和展示技术，其使用还需与其他风险分析技术与方法相结合才有实际意义。
3突发事件风险分析
基于各方法的基本原理和优缺点等，半定量和定量分析方法在风险分析中的适用性普遍优于定性分析方法。而在可行性方面，定性分析方法相较于半定量和定量分析方法，对资源的需求最低，但在结果的不确定性程度上普遍高于半定量和定量分析方法。因此，各方法在突发事件风险分析的应用中均各自存在一定的局限和适用事件类型。如GiS在突发事件风险分析领域中的应用较广，均适合传染病、自然灾害和事故灾难的风险分析。除危险分析与关键控制点方法较适用于食物中毒与食品安全事件及职业病与职业危害的风险分析，时间序列和向量自回归模型较适合传染病风险分析外，其余方法均适用于事故灾难和自然灾害的风险分析。
综述，应根据突发事件的类型和目的，选取合适的分析方法对具体的突发事件进行风险分析。如是对事故灾难或自然灾难进行风险分析，则可依据所需资料高低和对输出结果的不确定要求的高低，选择合适的定性、半定量或定量分析方法。如是对食品生产流程进行风险分析，则可选择危险分析与关键控制点方法。若是对传染病进行风险分析，则也可根据对输入和输出的要求，选择如时间序列分析、向量自回归模型和GiS。
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风险定量分析的方法篇3
研制和操作各个阶段的管理决策，决策问题包括设计替换、危害优化和减少风险方案的选择；②必须针对各个项目采用与之相适应的风险分析方法，灵活、综合使用各种风险分析方法；③先用定性分析方法（如危险分析、Fmea），在定性方法不能精确描述风险时再用定量风险分析方法；④必须逐步采用新的定量风险分析方法，并与旧的定量风险分析方法的分析结果对比，然后进行综合评价。所使用的数据必须准确、可靠；⑤应跟踪、评价和记录各种减少风险的方案，如果实践证明这种方案不可行，应采用其它风险减少效果好的方案，应收集各种元件每次风险分析数据供下次使用。
欧洲空间局（eSa）的风险管理
因此，eSa在标准中（pSS-o1-401）规定进行定量风险分析应说明用于风险评价的数据源的主、客观性，并加以分类。用于风险评价的数据源有：①专家经验数据（完全主观的）；②相似工程中获得的数据（部分主观）；③从过去产品中得来的数据，如通用零件数据（客观）；④直接从相关试验中获得的数据（客观）。同时还应考虑如下因素，鉴别所用数据的可信度：①专家的数量与类型；②试运行数；③与系统正常使用有关的数据量。应规定一个可接受的最小数据置信水平，由此来决定哪些数据可用于分析，应使用所有的可接受数据（无论是主观的还是客观的），应考虑独立的风险参数和主、客观数据的置信水平，应给出分析结果数据的置信水平及其主、客观性质。eSa还制定了降低风险的准则：①在保证系统完成任务的前提下尽可能地合理和符合实际地减少风险；②系统风险不应超过由相应系统环境引起的风险。项目经理应根据不同项目的特性采取相应的降低风险措施[9]。
我国航天试验的风险管理现状
风险定量分析的方法篇4
关键词：投资风险；收益；概率
风险的英文单词是“Risk”，它来自古希腊单词“Rhiza”，意思是靠近峭壁航行危险：可能撞上礁石，可能碰上暗流，可能遇上从崖上掉下的石头。从财务角度说，风险主要指无法达到预期报酬的可能性。而到目前为止风险还没有一个严格的定义，将风险定义为“损失发生的不确定性”是风险管理和保险界中普遍采用的风险定义。
一、投资风险识别和衡量的方法
在了解投资风险的基本情况后，就要对投资中存在或潜在的风险进行识别衡量。它需要管理人员在进行实地调查研究之后，运用各种方法对潜在的及存在的各种风险进行系统归类，并总结出企业式项目面临的所有风险也就是风险识别，它是风险衡量的前提与基础。风险识别与衡量的方法很多，但其中主要包含一般调查估计与高等数学方法的几种不同组合分析方法。
（一）风险识别的基本方法
现在使用的风险识别方法，可以分为宏观领域中的决策分析（可行性分析、投入产出分析等）和微观领域的具体分析（资产负债分析、损失清单分析等）。本文仅介绍以下几种主要方法：
生产流程分析法，又称流程图法。该种方法强调根据不同的流程，对每一阶段和环节，逐个进行调查分析，找出风险存在的原因：从中发现潜在风险的威胁，分析风险发生后可能造成的损失和对全部生产过程造成的影响。
风险专家调查列举法。由风险管理人员将该企业、单位可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类。
资产财务状况分析法，即按照企业的资产负债表及损益表、财产目录等的财务资料，风险管理人员经过实际的调查研究，分析企业财务状况，发现其潜在风险。
投入产出分析法，即指运用投入产出表，发现投入与产出不平衡的原因及其后果，从而进行潜在风险识别，该方法主要用于微观领域，用来分析企业各部门之间的平衡关系。
背景分析法，是国外风险分析中的一种方法。
分解分析法，指将一复杂的事物分解为多个比较简单的事物，将大系统分解为具体的组成要素，从中分析可能存在的风险及潜在损失的威胁。
失误树分析法，是以图解表示来调查损失发生前种种失误事件的情况，或对各种引起事故的原因进行分解分析，具体判断哪些失误最可能导致损失风险发生。
（二）风险衡量的基本方法
对于投资风险大小的衡量，需要使用统计学方法加以计算和衡量，即用一组较小的样本观察值，对一组较大的未知观察值进行理论预测。运用概率估计风险，不仅表现在单纯的概率概念中，而且表现在概率的分布之中。通过概率分布，可以获得某一事件发生及其后果的概率，并推断事件结果范围，有助于更好地选择风险管理技术和手段，从而得到最佳的风险控制效果。利用数学方法进行风险的衡量，一般要经过以下内容的测量：损失的可能性，巨额损失的发生概率，损失额。概率分布主要包括二项分布、泊松分布和正态分布几种形式。
二、投资风险的测算方法
本文主要研究项目投资，进而采取不同的测算方法。
概率：在经济活动中，某一事件在相同条件下可能发生也可能不发生，这类事件称为随机事件。概率就是用来表示随机事件发生可能性大小的数值，通常把必然发生的事件的概率定为1，把不可能发生的事件的概率定为0，而一般随机事件的概率是介于0与1之间的一个数。概率越大就表示该事件发生的可能性越大。
预期值。随机变量的各个取值，以相应的概率为权数的加权平均数叫作随机变量的预期值，它反映随机变量取值的平均化。报酬率的预期值公式：K=Σ（pi•Ki），其中：pi为第i种结果出现的概率，Ki为第i种结果出现后的预期报酬率，n为所有可能结果的数目。
离散程度。表示随机变量离散程度的量数包括平均差、方差、标准差和全距等，最常用的是方差和标准差。
方差是用来表示随机变量与期望值之间离散程度的一个量。方差（σ2）=Σ（Ki-K）2×pi。标准差也叫均方差，是方差的平方根。
标准离差率。标准差虽能表明风险大小，但不能用于比较不同方案的风险程度。因为在标准差值相同的情况下，由于期望值不同，风险程度也不同。为了解决这个困难，引入了标准离差率也叫变异系数的概念。
标准离差率是指标准差对期望值的比例，计算如下：新晨
标准离差率=标准差值/期望值*100%
风险定量分析的方法篇5
关键词：电力企业，风险管理，定量风险评估
引言
电力作为高风险产业，不仅源于其公用事业属性，以及技术资金密集、供求瞬时平衡、生产运行连续等特征，同时电力项目投资额巨大、建设周期长、沉没成本高，而且，随着电力体制改革和电力市场建设进程的深入，市场主体越来越多，电力交易关系复杂，不同主体之间协调困难，电力行业规划建设、生产经营的不确定性加大、电力市场风险增加。根据“十一五”期间电力体制改革的任务，面对我国电力市场化发展的现状，增强风险意识，树立风险观念，加强风险管理将是电力企业的重要任务。本文在阐述了企业风险管理基本框架流程及其主要内容的基础上，提出电力企业定量风险评估的主要内容及方法，以期推动电力系统风险管理工作的开展。
一、风险管理的主要内容
风险作为客观存在，要求人们考察研究风险时，要从决策角度认识到风险与人们有目的活动、行动方案选择及事物的未来变化有关。风险的形成过程和风险的客观性、损失性、不确定性特征共同构成风险形成机制分析和风险管理的基础。
人们一般对风险持厌恶态度，都想减小风险损失，追求风险与收益的均衡优化。风险管理的提出与发展与企业发展状况、社会背景密不可分。风险管理作为一门管理学科，首先在美国应运而生，之后传到西欧、亚洲、拉丁美洲。美国大多数企业都设置专职部门进行风险管理，许多大学的工商管理学院都开设风险管理课程。风险管理作为一门科学与艺术，既需要定性分析，又需要定量估计；既要求理性，又要求人性；不但需要多学科理论指导，还需要多种方法支持。
源于风险意识的风险管理主要包括风险分析、风险评价与风险控制三大部份。根据风险形成的过程，风险分析需要进行风险辨识、风险估计。风险估计需要进行频率分析与后果分析，而后果分析又包括情景分析与损失分析。通过风险分析，可得到特定系统所有风险的风险估计，对此再参照相应的风险标准及可接受性，判断系统的风险是否可接受，是否采取安全措施，这就是风险评价。风险分析与风险评价总称为风险评估。为进行风险定量化估算，要进行定量风险评估(QuantitativeRiskassessment—QRa)。在风险评估的基础上，针对风险状况采取相应的措施与对策方案，以控制、抑制、降低风险，即风险控制。风险管理不仅要定性分析风险因素、风险事故及损失状况，而且要尽可能基于风险标准及可接受性对风险进行定量评价。对于以盈利为目的的工业企业也希望将风险损失价值化并给出货币衡量标准。风险管理就是风险分析、风险评价、风险控制三者密切相联的动态过程。
二、风险管理的组织实施与基本流程
为有效实施风险管理，企业应由专门的组织及相关人员按一定程序组织实施风险管理工作。据《幸福》杂志对美国500多家大公司的调查知，84％的公司由中层以上的经理人员负责风险管理。风险管理的趋势是董事会下属设立风险管理委员会全面负责公司风险管理，组织实施的流程是：①制定风险管理规划；②风险辩识；③风险评估；④风险管理策略方案选择；⑤风险管理策略实施；⑥风险管理策略实施评价。
三、电力企业定量风险评估(QRa)
电力企业QRa的建立与发展从内部来看，不仅已有可靠性分析、安全分析、质量管理、项目管理等各专业分析作基础，从外部而言有电力用户、政府与社会公众、咨询机构等众多相关主体的关注。电力企业QRa对企业的作用主要体现在：通过QRa有利于企业将风险水平控制在规定标准的风险水平之内，并符合最低合理可行原则；通过开展QRa可帮助企业全面识别风险，并按轻重缓急排序，以有助于管理者将精力、财力、物力集中于风险控制的重要紧急领域，使风险管理决策更为合理、效果更好、成本最小；通过对各种风险控制方案或安全改进措施进行QRa，使决策者对方案措施进行优劣选择，为公司提出决策支持。电力企业的风险将对其它企业和主体带来连带影响，并产生放大效应，电力系统安全、可靠、高效、优质是各行各业和政府管理部门共同的愿望。电力企业实施QRa具有现实意义。
3.1电力企业QHa的基本框架模式
电力企业QRa是指在工业系统QRa的基础上，考虑电力系统的技术经济特点及运行规律，结合电力体制改革及电力市场化进程而以概率模型表征的全面风险管理理论方法。为便于实施风险管理，保证风险评估质量，满足风险评估过程各阶段的不同要求，构建如图3所示的适用于电力企业QRa的基本框架模式。在具体实施时，允许依实际情况而有所改变。
3.2电力企业QRa的主要工作内容
(1)确定目标及范围。包括风险管理的目的与意义，待分析系统的设备配置、工作流程、资金、人员、管理、信息、地区、人文环境等，即确定QRa实现目标和实施条件等。
(2)风险辨识。即找出待评价系统中所有潜在的风险因素，并进行初步分析，通过安全检查看系统是否达到规范要求。风险辩识的基本途径有历史事故统计分析、安全检查表分析、风险与可操作性研究(HZopS)、故障模式与影响分析(Fmea)、故障模式影响及危急分析(FmeCa)、故障树分析(eta)、事故树分析(eta)、风险分析调查表、保单检视表、资产风险暴露分析表、财务报表、流程图、现场检查表、风险趋势估计表等。为配合保险公司对出险事项的处理，可采用从下至上的归纳法、从上至下的演绎法及两者综合运用。针对特定风险，可选用基于系统平面布置的区域分析、隐含事件分析、德尔菲法及基于事故树分析的风险事故网络法等。风险辩识不只局限于系统硬件，还应考虑人为因素、组织制度等系统软件。风险综合集成是指对所有风险按其特性类型分门别类加以汇总整理。因电力工业特点及电力市场化改革特点，把电力系统风险按厂网分开的行业结构进行分类。
对于发电企业而言，主要有电源规划风险、报价竞价上网风险、供求平衡风险、市场力抑制风险、备用容量风险、信用风险、法律风险、项目风险、中介机构风险等。对于电网企业而言，主要有电网规划风险、电网融资风险、购电电价风险、电力交易转移风险、辅助服务风险、成本分摊风险、输电阻塞风险、输电能力风险、备用率风险、电力监管风险等。另外，电力企业还将面临电力可靠性、安全性、稳定性风险及电能质量风险等。
风险综合集成后的初步风险分析是对已辩识出的风险进行初步分析评估，确定风险的等级或水平。风险水平低的可忽略不计或仅作定性评估，风险水平高的要在定性分析基础上，进行定量评估。
(3)频率分析。即确定风险可能发生的频率，其方法主要有历史数据统计分析、故障树分析与失效理论模型分析。历史数据统计分析是根据有关事故的历史数据预测今后可能发生的频率。因此要建立
风险数据库，既作为QRa的基础，又作为风险决策的依据。故障树分析作为一种自上而下的逻辑分析法，把可能发生的事故或系统失效(顶事件)与基本部件的失效联系起来，根据基本部件的失效概率计算出顶事件的发生概率。失效理论模型分析是在历史数据与专家经验的基础上，采用某种失效理论模型来计算风险发生频率。
(4)风险测定估计。根据风险特性及类型，运用一定的数学工具测定或估计风险大小。常用方法主要有主观估计法、客观估计法、期望值法、数学模型法、随机模拟法和马尔可夫模型法等。
(5)后果分析。即分析特定风险在某种环境作用下可能导致的各种事故后果及损失。其方法主要有情景分析与损失分析。情景分析通过事件树模型分析特定风险在环境作用下可能导致的各种事故后果。损失分析是分析特定后果对其它事物的影响及利益损失并归结为某种风险指标。
(6)风险标准及可接受性。风险标准及可接受性应遵循最低合理可行(aLaRp)原则。aLaRp原则是指任何系统都存在风险，而且风险水平越低，即风险程度越小要进一步减少风险越困难，其成本会呈指数曲线上升。也就是说，风险改进措施投资的边际效益递减，最终趋于零，甚至为负值。因此，必须在风险水平与成本间折衷考虑。如果电力企业定量风险评估所得风险水平在不可接受线之上，则该风险被拒绝，如果风险水平在可接受线之下，则该风险可接受，无需采取风险改进措施；如风险水平在不可接受线与可接受线之间，即落人aLaRp区(可容忍区)，这时要进行风险改进措施投资成本风险分析或风险成本收益分析。
分析结果如果证明进一步增加风险改进投资对电力企业的风险水平减小贡献不大，则该风险是可接受的，即允许该风险存在，以节省投资成本。aLaRp原则的经济学解释类似投入要素的边际收益递减规律一样，风险与风险措施投入间的风险曲线也呈边际收益递减规律。
3.3电力企业QRa常用方法
根据电力企业QRa的工作内容和实现要求，结合电力企业本身特点，电力企业QRa常用的方法主要有：安全检查表即实施安全检查的项目明细表；故障模式与影响分析技术和故障模式影响分析与致命度分析(FmeaCa)技术；风险与可操作性研究技术；事件树分析技术；基于概率影响图技术、人工智能、专家系统、可靠性工程技术期望值法、风险主观、客观估计法、模糊评估法等。
风险定量分析的方法篇6
关键词：电力企业，风险管理，定量风险评估毕业论文
0、引言简历大全/html/jianli/
电力作为高风险产业，不仅源于其公用事业属性，以及技术资金密集、供求瞬时平衡、生产运行连续等特征，同时电力项目投资额巨大、建设周期长、沉没成本高，而且，随着电力体制改革和电力市场建设进程的深入，市场主体越来越多，电力交易关系复杂，不同主体之间协调困难，电力行业规划建设、生产经营的不确定性加大、电力市场风险增加。根据“十一五”期间电力体制改革的任务，面对我国电力市场化发展的现状，增强风险意识，树立风险观念，加强风险管理将是电力企业的重要任务。本文在阐述了企业风险管理基本框架流程及其主要内容的基础上，提出电力企业定量风险评估的主要内容及方法，以期推动电力系统风险管理工作的开展。/
1、风险管理的主要内容作文/zuowen/
风险作为客观存在，要求人们考察研究风险时，要从决策角度认识到风险与人们有目的活动、行动方案选择及事物的未来变化有关。风险的形成过程和风险的客观性、损失性、不确定性特征共同构成风险形成机制分析和风险管理的基础。//zuowen/
人们一般对风险持厌恶态度，都想减小风险损失，追求风险与收益的均衡优化。风险管理的提出与发展与企业发展状况、社会背景密不可分。风险管理作为一门管理学科，首先在美国应运而生，之后传到西欧、亚洲、拉丁美洲。美国大多数企业都设置专职部门进行风险管理，许多大学的工商管理学院都开设风险管理课程。风险管理作为一门科学与艺术，既需要定性分析，又需要定量估计;既要求理性，又要求人性;不但需要多学科理论指导，还需要多种方法支持。/
源于风险意识的风险管理主要包括风险分析、风险评价与风险控制三大部份。根据风险形成的过程，风险分析需要进行风险辨识、风险估计。风险估计需要进行频率分析与后果分析，而后果分析又包括情景分析与损失分析。通过风险分析，可得到特定系统所有风险的风险估计，对此再参照相应的风险标准及可接受性，判断系统的风险是否可接受，是否采取安全措施，这就是风险评价。风险分析与风险评价总称为风险评估。为进行风险定量化估算，要进行定量风险评估(quantitativeriskassessment—qra)。在风险评估的基础上，针对风险状况采取相应的措施与对策方案，以控制、抑制、降低风险，即风险控制。风险管理不仅要定性分析风险因素、风险事故及损失状况，而且要尽可能基于风险标准及可接受性对风险进行定量评价。对于以盈利为目的的工业企业也希望将风险损失价值化并给出货币衡量标准。风险管理就是风险分析、风险评价、风险控制三者密切相联的动态过程，见图1。/
2、风险管理的组织实施与基本流程毕业论文
为有效实施风险管理，企业应由专门的组织及相关人员按一定程序组织实施风险管理工作。据《幸福》杂志对美国500多家大公司的调查知，84%的公司由中层以上的经理人员负责风险管理。风险管理的趋势是董事会下属设立风险管理委员会全面负责公司风险管理，组织实施的流程是：①制定风险管理规划;②风险辩识;③风险评估;④风险管理策略方案选择;⑤风险管理策略实施;⑥风险管理策略实施评价。//html/jianli/
3、电力企业定量风险评估(qra)开题报告/html/lunwenzhidao/kaitibaogao/
电力企业qra的建立与发展从内部来看，不仅已有可靠性分析、安全分析、质量管理、项目管理等各专业分析作基础，从外部而言有电力用户、政府与社会公众、咨询机构等众多相关主体的关注。电力企业qra对企业的作用主要体现在：通过qra有利于企业将风险水平控制在规定标准的风险水平之内，并符合最低合理可行原则;通过开展qra可帮助企业全面识别风险，并按轻重缓急排序，以有助于管理者将精力、财力、物力集中于风险控制的重要紧急领域，使风险管理决策更为合理、效果更好、成本最小;通过对各种风险控制方案或安全改进措施进行qra，使决策者对方案措施进行优劣选择，为公司提出决策支持。电力企业的风险将对其它企业和主体带来连带影响，并产生放大效应，电力系统安全、可靠、高效、优质是各行各业和政府管理部门共同的愿望。电力企业实施qra具有现实意义。//sixianghuibao/
3.1电力企业qha的基本框架模式
电力企业qra是指在工业系统qra的基础上，考虑电力系统的技术经济特点及运行规律，结合电力体制改革及电力市场化进程而以概率模型表征的全面风险管理理论方法。为便于实施风险管理，保证风险评估质量，满足风险评估过程各阶段的不同要求，构建如图3所示的适用于电力企业qra的基本框架模式。在具体实施时，允许依实际情况而有所改变。//zuowen/
3.2电力企业qra的主要工作内容简历大全/html/jianli/
(1)确定目标及范围。包括风险管理的目的与意义，待分析系统的设备配置、工作流程、资金、人员、管理、信息、地区、人文环境等，即确定qra实现目标和实施条件等。//sixianghuibao/
(2)风险辨识。即找出待评价系统中所有潜在的风险因素，并进行初步分析，通过安全检查看系统是否达到规范要求。风险辩识的基本途径有历史事故统计分析、安全检查表分析、风险与可操作性研究(hzops)、故障模式与影响分析(fmea)、故障模式影响及危急分析(fmeca)、故障树分析(eta)、事故树分析(eta)、风险分析调查表、保单检视表、资产风险暴露分析表、财务报表、流程图、现场检查表、风险趋势估计表等。为配合保险公司对出险事项的处理，可采用从下至上的归纳法、从上至下的演绎法及两者综合运用。针对特定风险，可选用基于系统平面布置的区域分析、隐含事件分析、德尔菲法及基于事故树分析的风险事故网络法等。风险辩识不只局限于系统硬件，还应考虑人为因素、组织制度等系统软件。
风险综合集成是指对所有风险按其特性类型分门别类加以汇总因电力工业特点及电力市场化改革特点，把电力系统风险按厂网分开的行业结构进行分类。/
对于发电企业而言，主要有电源规划风险、报价竞价上网风险、供求平衡风险、市场力抑制风险、备用容量风险、信用风险、法律风险、项目风险、中介机构风险等。对于电网企业而言，主要有电网规划风险、电网融资风险、购电电价风险、电力交易转移风险、辅助服务风险、成本分摊风险、输电阻塞风险、输电能力风险、备用率风险、电力监管风险等。另外，电力企业还将面临电力可靠性、安全性、稳定性风险及电能质量风险等。/
风险综合集成后的初步风险分析是对已辩识出的风险进行初步分析评估，确定风险的等级或水平。风险水平低的可忽略不计或仅作定性评估，风险水平高的要在定性分析基础上，进行定量评估。/
(3)频率分析。即确定风险可能发生的频率，其方法主要有历史数据统计分析、故障树分析与失效理论模型分析。历史数据统计分析是根据有关事故的历史数据预测今后可能发生的频率。因此要建立
风险数据库，既作为qra的基础，又作为风险决策的依据。故障树分析作为一种自上而下的逻辑分析法，把可能发生的事故或系统失效(顶事件)与基本部件的失效联系起来，根据基本部件的失效概率计算出顶事件的发生概率。失效理论模型分析是在历史数据与专家经验的基础上，采用某种失效理论模型来计算风险发生频率。/
(4)风险测定估计。根据风险特性及类型，运用一定的数学工具测定或估计风险大小。常用方法主要有主观估计法、客观估计法、期望值法、数学模型法、随机模拟法和马尔可夫模型法等。//html/lunwenzhidao/kaitibaogao/
(5)后果分析。即分析特定风险在某种环境作用下可能导致的各种事故后果及损失。其方法主要有情景分析与损失分析。情景分析通过事件树模型分析特定风险在环境作用下可能导致的各种事故后果。损失分析是分析特定后果对其它事物的影响及利益损失并归结为某种风险指标。/
(6)风险标准及可接受性。风险标准及可接受性应遵循最低合理可行(alarp)原则。alarp原则是指任何系统都存在风险，而且风险水平越低，即风险程度越小要进一步减少风险越困难，其成本会呈指数曲线上升。也就是说，风险改进措施投资的边际效益递减，最终趋于零，甚至为负值。因此，必须在风险水平与成本间折衷考虑。如果电力企业定量风险评估所得风险水平在不可接受线之上，则该风险被拒绝，如果风险水平在可接受线之下，则该风险可接受，无需采取风险改进措施;如风险水平在不可接受线与可接受线之间，即落人alarp区(可容忍区)，这时要进行风险改进措施投资成本风险分析或风险成本收益分析。/
分析结果如果证明进一步增加风险改进投资对电力企业的风险水平减小贡献不大，则该风险是可接受的，即允许该风险存在，以节省投资成本。alarp原则的经济学解释类似投入要素的边际收益递减规律一样，风险与风险措施投入间的风险曲线也呈边际收益递减规律。//sixianghuibao/
3.3电力企业qra常用方法作文/zuowen/
根据电力企业qra的工作内容和实现要求，结合电力企业本身特点，电力企业qra常用的方法主要有：安全检查表即实施安全检查的项目明细表;故障模式与影响分析技术和故障模式影响分析与致命度分析(fmeaca)技术;风险与可操作性研究技术;事件树分析技术;基于概率影响图技术、人工智能、专家系统、可靠性工程技术期望值法、风险主观、客观估计法、模糊评估法等。/
风险定量分析的方法篇7
风险有很多不同的定义：若针对某个项目，风险指在项目执行过程中可能出现的不利事件，其发生会引起该项目在限定的费用、时间和技术约束条件下无法完成甚至完全失败；而GJB5852-2006中对风险的定义是在规定的技术、费用和进度等几个约束条件下，对不利于实现装备研制目标的可能性及所导致的后果严重性的度量。从中可以归纳出风险的两个基本要素，即发生的概率和影响的大小，风险发生的概率越大、影响越严重，风险水平就越高。风险管理就是对可能遇到的各种风险进行规划、识别、评估、应对和监控的过程，是以科学的管理方法实现最大安全保障的实践活动的总称。航天器环境试验是在模拟空间环境条件下，对航天器整体或部分进行考核的一系列试验项目的总称，它涵盖的试验项目主要包括：振动、冲击、噪声、模态、热真空、热平衡、emC、电磁兼容等。从学科来说，这些试验项目基本上涵盖了航天器有关的力学、热学、电磁学、可靠性等学科。由于不同的试验项目涉及的设备、方法、条件等因素都各不相同，这就更加提高了航天器环境试验项目的风险性。环境试验本身是降低航天器研制风险的一种手段，可以通过模拟环境条件来考核或测试产品在空间环境下的功能、性能是否满足设计要求。合理有效的环境试验可以有效降低航天器的研制风险，但是环境试验本身又会引入新的风险，可能给安全、进度、经费等带来负面影响，所以对航天器研制及环境试验进行有效的风险管理十分重要。
二、国外航天领域风险管理的发展情况
（一）美国国家航空航天局（naSa）的风险管理20世纪50年代，美国国家航空航天局（naSa）开始采用概率计算的方法来对航天器的可靠性进行分析，同时应用故障树方法对导弹的可靠性进行了定性分析。60年代美国开始对大型航天项目进行风险管理，主要手段是失效模式及其影响分析（Fmea）和关键相关项目表（CiL），同时naSa开始将风险分析工作制度化。到70年代，为了提高核反应堆的安全性，研究者在故障树理论的基础上开发出了故障树分析（Fta）方法，使风险分析更加量化。80年代概率风险评价（pRa）法作为一种新的定量风险分析方法被用于核工业和化学工业，但并没有引起naSa的重视和应用。但随着1986年挑战者号航天飞机发生爆炸事故造成重大损失，naSa开始采用pRa方法对航天飞机的飞行过程进行全面的风险分析。1988年2月naSa了管理条例8070.4“载人飞行项目中的风险管理政策”，正式将风险分析工作制度化。1998年4月，naSa的程序和指南npG7120.5a“型号计划和项目的管理过程与要求”中规定计划或项目的主管人员应将风险管理作为决策工具来保证在计划和技术上的成功，将风险管理和资源管理、性能管理、采购管理、安全和任务成功、环境管理并列，并在该文件的4.2节中对风险管理的目的、要求和方法做出了详细的规定。2002年4月，naSa又颁布了npG8000.4“风险管理程序和指南”，其中详细规定了整个风险管理过程的实施要求，这充分体现了naSa对风险管理工作的重视程度。（二）欧洲空间局（eSa）的风险管理欧洲空间局（eSa）成立的时间相对较晚，但也对风险管理工作十分重视，风险分析贯穿在其航天项目的各个阶段，但各阶段的侧重点有所不同。eSa在风险管理上主要借鉴了美国的概率风险分析技术，并根据实际情况进行了改进。欧洲空间标准化合作组织（eCSS）也制定了风险管理标准eCSS-m-00-03a，这说明风险管理在欧洲也已经制度化和标准化，成为航天工程中的一项重要工作。
三、主要风险分析及管理方法
（一）专家评估专家评估法是通过咨询本领域或相关领域的专家，依靠专家丰富的知识和实践经验，对项目中可能出现的风险进行识别、预测和分析，并对风险控制措施提出建议的一种方法。专家评估一般是与评审活动同时进行的，在根据专家意见进行风险评估时可以根据专家的水平对其评估的权重加以调整，通过综合考量多个专家的评估意见形成项目风险识别和分析结果或补充。（二）风险矩阵（Riskmatrixmethod，Rmm）风险矩阵法是一种定性和定量相结合的风险分析方法，最早由美国空军电子系统中心于20世纪90年代提出，并在美国军方的项目风险管理中得到了广泛的应用。风险矩阵法的基本思路是将风险的两个要素（发生概率和影响）划分为若干等级，然后分别作为矩阵表的行和列，交叉后的结果就是对风险水平的综合考量结果，根据风险水平高低对风险事件进行相应的处理。（三）故障树分析（(Faulttreeanalysis，Fta）故障树分析技术是美国贝尔电报公司的电话实验室于1962年开发的，其主要思路是把所关注的系统风险事件作为分析的目标（即“顶事件”），然后逐级寻找直接导致风险事件发生的“中间事件”和无法或不需再深入研究的“底事件”，再用适当的逻辑关系把这些事件联系起来从而形成“故障树”，这样就能表明系统的风险事件和引发风险的众多因素之间的逻辑关系。故障树分析法可用于对风险定性分析，这时可通过故障树的生成和分析找到对风险事件出现起主要作用的底事件，然后采取相应的控制措施。故障树分析法还可以结合布尔运算对具有逻辑关系的故障树进行详细的风险定量分析。（四）失效模式及影响分析（Failuremodeandeffectsanalysis，Fmea）失效模式及影响分析是一种由底至顶的分析方法，是在产品的策划设计阶段，对构成产品的各子系统、零部件逐一分析，找出潜在失效模式，分析其可能的后果，从而预先采取措施以提高产品的质量的一种系统化的活动。这种方法的工作原理为：①明确潜在的失效模式，并对失效产生的后果进行评分；②客观评估各种失效原因出现的可能性；③对产品潜在的失效情况进行排序；④采取措施消除产品存在的问题。（五）概率风险评价（probabilisticRiskassessment，pRa）概率风险评价是一种用于辨识与评估复杂系统风险的结构化、集成化的逻辑分析方法。它综合了系统工程、概率论、可靠性工程及决策理论等学科的知识，主要用于分析那些发生概率低、后果严重但统计数据比较有限的事件。pRa方法通过系统地构建事件链并对其进行量化分析来研究系统风险，事件链由一系列事件组成，这些事件孤立地看可能不严重或不重要，但如果组合在一起却可能引起严重的后果。pRa实施过程包括：定义目标与系统分析、识别初因事件、事件链建模、确定故障模式、数据收集和分析、模型量化和集成、不确定性与敏感性分析、评价结果与分析等步骤。
四、结语
本文介绍了风险管理在国外航天领域的发展历史，并给出了几种航天工程中常用的风险分析和管理方法。为保证航天任务的成功，除了提高相关的科学技术水平之外，风险管理水平也要同步提高，这样才能有效地控制风险，减少事故或问题出现的概率或减弱其影响。
作者:胡青单位:上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院
参考文献：
[1]金恂叔.航天器的风险管理及其在环境试验中的应用[J].航天器环境工程,2002,19(3):1-9.
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[3]史国栋,翟源景.航天试验任务风险管理研究现状分析[a].科技信息,2012(35):81.
[4]npG7120.5a.naSaprogramandprojectmanagementprocessesandrequirements[S].1988-4.
风险定量分析的方法篇8
【关键词】肯定当量法投资决策风险现金流
1肯定当量法概述
肯定当量法，是指在固定资产投资项目的风险分析中，预先用一个系数把有风险的现金收支调整为无风险的现金收支，再用无风险的贴现率去计算不同方案的净现值，然后用净现值法的规则判断投资机会可取程度的一种方法。其模型为：npV=。式中，npV表示投资项目净现值；at表示肯定当量系数；at表示第t年的税后现金流入量；i表示预定的无风险贴现率；C表示投资现值。肯定当量法的原理虽然是比较净现值的大小，但该方法的核心与关键却在于肯定当量系数的确定。所谓肯定当量系数，是指把不肯定的1元现金流量折算成相当于使投资者满意的肯定现金流量的系数。
2肯定当量法用于投资决策风险分析的科学合理性
煤矿投资决策所面临的风险，都直接或间接地影响到企业的现金流量。而煤炭企业的现金流量是进行项目投资决策时必须事先计算的基础数据。项目现金流量的确定正确与否，关系到项目投资决策的正确与否。
采用现金流量作为分析内容具有以下优势：①采用现金流量有利于科学地考虑资金时间价值因素。②采用现金流量更能使煤炭投资投资决策符合客观实际情况。对于现金流量的分析比较常用的指标是贴现现金流量指标，它是一种科学的投资决策指标。对贴现现金流量指标分析评价的方法包括净现值法、内部报酬率法和利润指数法。而风险调整贴现率法和肯定当量法都是运用净现值作为分析指标的，且都涉及到期望值、标准差、标准离差率等数值，都是通过对现金流量的分析调整来反映各年投资决策风险，所以将其应用于煤矿项目投资决策风险分析中在理论上是成立的，是科学合理的。
3肯定当量系数如何确定
肯定当量法的主要困难是确定合理的肯定当量系数，而系数的确定又是肯定当量法应用于煤矿投资决策风险分析中最关键、最核心的问题，是在明确项目投资决策所面临各种风险源，抓住主要风险，在大量收集信息的基础上，运用科学的方法得出的。对肯定当量系数确定的方法可以采取：
（1）理论系数法。该法能够说明肯定当量系数的理论意义，表明未来可以肯定的现金流量相当于现在计算的不肯定现金流量期望值的比率。用公式表示为：at=肯定的现金流量÷不肯定的现金流量期望值，因该公式的分子无法直接计算得出，在实际的项目投资决策风险分析中难有应用价值，故称为理论系数。
（2）经验系数法。肯定当量系数的选用可能会因人而异，敢于冒风险的分析者会选用较高的肯定当量系数，而不愿冒险的分析者可能选用较低的肯定当量系数。为防止因决策者的偏好不同而造成决策失误，有些煤炭企业根据现金流量的标准离差率来确定肯定当量系数。即以反映现金流量期望值风险程度的标准差率（亦称变异系数）表示现金流量的不确定程度，标准差率与肯定当量系数的经验数据为：（如表1）。
该经验数据取得的方法一般有：①会议分析法。通过召集各种项目投资决策相关人员的会议，广泛征询意见，详细研究项目投资决策面临的各类不确定因素，判定项目决策风险源，综合大家讨论分析结果得出。②专家预测法。聘请项目方面专家，请他们就项目投资决策过程中的各种不确定因素发表意见。在各专业范围内的专家，通常都具有多年工作经验，了解情况，熟悉规律，具备较敏锐的洞察力和分析能力，可由他们共同结合实际情况分析给出。③资料分析法。详细阅读并认真分析投资项目的文字资料、规划设计资料、审计资料、财务分析报表等，从中发现并判断项目的风险所在，结合以往经验给出。④实地考察法。对项目环境，有针对性地进行现场实地调查研究，往往会发现文字资料，统计报表中反映不到的问题，从而更加准确的给出。⑤审计、计划等技术方法。通过审计、计划、专题研究等技术手段，分析及判定风险因素，进而给出所需经验数据。
标准差率反映了投资项目的风险程度，风险越小，则标准差率越小，对应的肯定当量系数就大，可以肯定的现金流量也就越大；反之，风险越大，标准差率就越大，对应的肯定当量系数也就小，可以肯定的现金流量也小。实际应用中，需已知某项目投资决策所面临的风险的程度，并计算出反映该投资项目风险程度的标准差率，方可找到对应的肯定当量系数。
（3）换算系数法。如无风险贴现率（i）和风险贴现率（K）之间的函数关系已知，即i=K，则可根据联立公式推算出肯定当量系数。因为，肯定当量法的现金流入现值为：npV=。风险调整现贴现率法的现金流入现值为：。所以：。解出：=即可满足计算净现值所需。该法计算肯定当量系数的前提，是应预先确知项目投资中风险贴现率和无风险贴现率的对应关系，如没有这个前提，则此法便失去了存在的基础。
风险定量分析的方法篇9
[关键词]信息系统；风险评估；基于知识的定性分析；风险管理
中图分类号：F062.5文献标识码：a文章编号：1009-914X（2013）06-0100-02
随着计算机信息系统在各军工企业的科研、生产和管理的过程中发挥巨大作用，部分单位提出了军工数字化设计、数字化制造、异地协同设计与制造等概念，并开展了eRp、meS2～pDm等系统的应用与研究。这些信息系统涉及大量的国家秘密和企业的商业秘密，是军工企业最重要的工作环境。因此各单位在信息系统规划与设计、工程施工、运行和维护、系统报废的过程中如何有效的开展信息系统的风险评估是极为重要的。
一、风险评估在信息安全管理体系中的作用
信息安全风险评估是指依据国家风险评估有关管理要求和技术标准，对信息系统及由其存储、处理和传输的信息的机密性、完整性和可用性等安全属性进行科学、公正的综合评价的过程。风险评估是组织内开展基于风险管理的基础，它贯穿信息系统的整个生命周期，是安全策略制定的依据，也是iSmS（informationSecuritymanagementSystem，信息安全管理体系）中的一部分。风险管理是一个建立在计划（plan）、实施（D0）、检查（Check）、改进（action）的过程中持续改进和完善的过程。风险评估是对信息系统进行分析，判断其存在的脆弱性以及利用脆弱性可能发生的威胁，评价是否根据威胁采取了适当、有效的安全措施，鉴别存在的风险及风险发生的可能性和影响。
二、信息系统安全风险评估常用方法
风险评估过程中有多种方法，包括基于知识（Knowledgebased）的分析方法、基于模型（modelbased）的分析方法、定性（Qualitative）分析和定量（Quantitative）分析，各种方法的目标都是找出组织信息资产面临的风险及其影响，以及目前安全水平与组织安全需求之间的差距。
1、基于知识的分析方法
在基线风险评估时采用基于知识的分析方法来找出目前安全状况和基线安全标准之间的差距。基于知识的分析涉及到对国家标准和要求的把握，另外评估信息的采集也极其重要，可采用一些辅的自动化工具，包括扫描工具和入侵检测系统等，这些工具可以帮助组织拟订符合特定标准要求的问卷，然后对解答结果进行综合分析，在与特定标准比较之后给出最终的报告。
2、定量分析方法
定量分析方法是对构成风险的各个要素和潜在损失的水平赋予数值或货币金额，当度量风险的所有要素（资产价值、威胁频率、弱点利用程度、安全措施的效率和成本等）都被赋值，风险评估的整个过程和结果就都可以被量化。定量分析就是从数字上对安全风险进行分析评估的一种方法。定量分析两个关键的指标是事件发生的可能性和威胁事件可能引起的损失。
3、定性分析方法
定性分析方法是目前采用较为广泛的一种方法，它具有很强的主观性，需要凭借分析者的经验和直觉，或国家的标准和惯例，为风险管理诸要素的大小或高低程度定性分级。定性分析的操作方法可以多种多样，包括讨论、检查列表、问卷、调查等。
4、几种评估方法的比较
采用基于知识的分析方法，组织不需要付出很多精力、时间和资源，只要通过多种途径采集相关信息，识别组织的风险所在和当前的安全措施，与特定的标准或最佳惯例进行比较，从中找出不符合的地方，最终达到消减和控制风险的目的。
理论上定量分析能对安全风险进行准确的分级，但前提是可供参考的数据指标是准确的，事实上随着信息系统日益复杂多变，定量分析所依据的数据的可靠性也很难保证，且数据统计缺乏长期性，计算过程又极易出错，给分析带来了很大困难，因此目前采用定量分析或者纯定量分析方法的比较少。
定性分析操作起来相对容易，但也存在因操作者经验和直觉的偏差而使分析结果失准。定性分析没有定量分析那样繁多的计算负担，但却要求分析者具备一定的经验和能力。定量分析依赖大量的统计数据，而定性分析没有这方面的要求，定量分析方法也不方便于后期系统改进与提高。
本文结合以上几种分析方法的特点和不足，在确定评估对象的基础上建立了一种基于知识的定性分析方法，并且本方法在风险评估结束后给系统的持续改进与提高提供了明确的方法和措施。
三、全生命周期的信息系统安全风险评估
由于信息系统生命周期的各阶段的安全防范目的不同，同时不同信息系统所依据的国家标准和要求不一样，使风险评估的目的和方法也不相同，因此每个阶段进行的风险评估的作用也不同。
信息系统按照整个生命周期分为规划与设计、工程实施、运行和维护、系统报废这四个主要阶段，每个阶段进行相应的信息系统安全风险评估的内容、特征以及主要作用如下：
第一阶段为规划与设计阶段，本阶段提出信息系统的目的、需求、规模和安全要求，如信息系统是否以及等级等。信息系统安全风险评估可以起到了解目前系统到底需要什么样的安全防范措施，帮助制定有效的安全防范策略，确定安全防范的投入最佳成本，说服机构领导同意安全策略的完全实施等作用。在本阶段标识的风险可以用来为信息系统的安全分析提供支持，这可能会影响到信息系统在开发过程中要对体系结构和设计方案进行权衡。
第二阶段是工程实施阶段，本阶段的特征是信息系统的安全特征应该被配、激活、测试并得到验证。风险评估可支持对系统实现效果的评价，考察其是否满足要求，并考察系统运行的环境是否是预期设计，有关风险的一系列决策必须在系统运行之前做出。
第三阶段是运行和维护阶段，本阶段的特征是信息系统开始执行其功能，一般情况下系统要不断修改，添加硬件和软件，或改变机构的运行规则、策略和流程等。当定期对系统进行重新评估时，或者信息系统在其运行性生产环境中做出重大变更时，要对其进行风险评估活动，了解各种安全设备实际的安全防范效果是否有满足安全目标的要求；了解安全防范策略是否切合实际，是否被全面执行；当信息系统因某种原因做出硬件或软件调整后，分析原本的安全措施是否依然有效。
第四阶段是系统报废阶段，可以使用信息系统安全风险评估来检验应当完全销毁的数据或设备，确实已经不能被任何方式所恢复。当要报废或者替换系统组件时，要对其进行风险评估，以确保硬件和软件得到了适当的报废处置，且残留信息也恰当地进行了处理，并且要确保信息系统的更新换代能以一个安全和系统化的方式完成。对于是信息系统的报废处理时，应按照国家相关保密要求进行处理和报废。
四、基于评估对象，知识定性分析的风险评估方法
1、评估方法的总体描述
在信息系统的生命周期中存在四个不同阶段的风险评估过程，其中运行和维护阶段的信息系统风险评估是持续时间最长、评估次数最多的阶段，在本阶段进行安全风险评估，首先应确定评估的具体对象，也就是限制评估的具体物理和技术范围。在信息系统当中，评估对象是与信息系统中的软硬件组成部分相对应的。例如，信息系统中包括各种服务器、服务器上运行的操作系统及各种服务程序、各种网络连接设备、各种安全防范设备和产品或应用程序、物理安全保障设备、以及维护管理和使用信息系统的人，这些都构成独立的评估对象，在评估的过程中按照对象依次进行检查、分析和评估。通常将整个计算机信息系统分为七个主要的评估对象：（1）信息安全风险评估；（2）业务流程安全风险评估；（3）网络安全风险评估；（4）通信安全风险评估；（5）无线安全风险评估；（6）物理安全风险评估；（7）使用和管理人员的风险评估。
在对每个对象进行评估时，采用基于知识分析的方法，针对互联网采用等级保护的标准进行合理分析，对于军工企业存在大量的信息系统，采用依据国家相关保密标准进行基线分析，同时在分析的过程中结合定性分析的原则，按照“安全两难定律”、“木桶原理”、“2/8法则”进行定性分析，同时在分析的过程中，设置一些“一票否决项”。对不同的评估对象，按照信息存储的重要程度和数量将对象划分为“高”、“中”、“低”三级，集中处理已知的和最有可能的威胁比花费精力处理未知的和不大可能的威胁更有用，保障系统在关键防护要求上得到落实，提高信息系统的鲁棒性。
2、基于知识的定性分析
军工企业大多数信息系统为信息系统，在信息系统基于知识分析时，重点从以下方面进行分析：物理隔离、边界控制、身份鉴别、信息流向、违规接入、电磁泄漏、动态变更管理、重点人员的管理等。由于重要的信息大多在应用系统中存在，因此针对服务器和用户终端的风险分析时采用2/8法则进行分析，着重保障服务器和应用系统的安全。在风险评估中以信息系统中的应用系统为关注焦点，分析组织内的纵深防御策略和持续改进的能力，判别技术和管理结合的程度和有效性并且风险评估的思想贯穿于应用的整个生命周期，对信息系统进行全面有效的系统评估。在评估过程中根据运行环境和使用人群，判别技术措施和管理措施互补性，及时调整技术和管理措施的合理性。在技术上无法实现的环节，应特别加强分析管理措施的制定和落实是否到位和存在隐患。
3、注重纵深防御和持续改进
风险定量分析的方法篇10
风险分析管理部门
新西兰农林部(maF)是新西兰风险分析的主要管理部门，风险分析一般由maF或maF所管理的外部咨询机构来承担。在风险分析实施过程中，新西兰成立专门的风险分析项目管理组负责，该小组由项目管理者、项目团队组成。项目管理者在风险分析中的职责是：进行内部联络、公布利益相关者对风险分析的咨询、收集利益相关者提交的反馈意见、出具风险分析报告；由项目团队具体实施风险分析工作等。风险分析报告的初稿完成后，需要争取公众和利益相关方的评议，评议的时间一般是6周，之后也要对所有提出的评议意见进行分析。完整的风险分析报告通过项目组、工作组以及外部顾问的认可，并考虑了各个利害关系方的意见后公开风险分析结果，具有高度的透明度和可操作性。
风险分析范围
新西兰的风险分析主要集中在有机体或病害、物品或商品、传播途径、运输工具等。对进口货物的风险分析主要是指对进入到新西兰的有关物品、运输工具等所携带的有机体、病害进行分析。物品可能是一系列的商品或单一商品；有害生物可能是一种或多种。
风险分析框架
新西兰风险分析框架是依据现有的国际标准oie（国际兽疫局）和ippC（国际植物保护公约组织)框架制定的，并在某些方面对这些标准进行了扩展。风险分析框架包括：危害确定(Hazardidentification)、风险评估(Riskassessment)、风险管理(Riskmanagement)、风险交流和记录(RiskCommunicationandDocumentation)。
危害确定是风险评估之前必须的首要步骤，确定可能或潜在可能传入新西兰的、与传播途径有关的商品、有机体或病害所造成的风险。在确定危害之前，需要收集和记录大量正确的信息。危害确定包括以下三个方面：与特定有机体或病害传入的风险分析；与传播途径的风险；审议或修订了措施和政策的风险分析。
在风险评估步骤中，风险分析专家对新西兰境内潜在危害的进入、暴露和定殖可能性以及对环境、经济和人类造成的健康影响进行评估，目的是确定代表不可接受的风险水平的危害。风险评估包括四个步骤：进入可能性评估、暴露和定殖可能性的评估、结果的评估、风险估计。
风险管理是指有效地管理商品或有机体所带来的风险，将风险降低至可以接受的水平。
风险交流是在风险分析过程中将风险信息和风险结果双向、多边交换和传达，主要是指有关贸易部门与贸易部门的交流。
风险分析的方法
新西兰的风险分析所采用的方法是定性方法和定量方法，实际中还会用到半定量方法。定性分析中由于缺乏必要的信息，常常会加入专家的一些观点。半定量方法是指对定性的程度给予部分量化，但所给出的数字与可能性或结果的实际状况不一定能构成准确的关系。
无论采用哪种方法，都会有一定的主观性，必须记录所有的信息、数据、假设、未知因素、方法和结果，所有的讨论和结论必须合理和合乎逻辑。